信用ポートフォリオのリスク計量

日本銀行より、『信用ポートフォリオのリスク計量：金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ』（金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ）が公表されました。

主に金融機関本部所管部にご勤務の方、及び研究機関等にお勤めの研究者の方は、是非ご参考にされて下さい。

詳しくは、下記URLをご覧ください。